วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เทรดหุ้นแบบ แซ๊บเวอร์

การเทรดหุ้นมันสนุกมาก ( ถ้ามีเงินให้เทรด )

พอมีเวลาว่าง ผมก็เลยมานั่งเขียนสูตร เอ๊กเซลล์คำนวนเงินในการซื้อขายหุ้นหลายหน้าเลยที่เดียว  ซึ่งสามารถลิ๊งค์ข้อมูลตัวเลขถึงกันได้ทุกหน้า ประกอบด้วย
1.  โปรแกรมบริหารกำไรในพอร์ท ในก็รณีที่มีผู้ร่วมทุนด้วย 

2.  โปรแกรมคำนวนกำไรหุ้น ซึ่งสามารถหักค่าโบร๊คเกอร์ได้เอง กำหนดเป้าหมายได้ คำนวนต้นทุนเฉลี่ยได้จากการซื้อขายหลายๆครั้ง


รูปนี้กำไร TVD เห็นๆ  แต่ด้วยความเป็นเม่า  เล่นเดย์เทรด เอากำไรไปให้เจ้า PPS ชั่วพริบตา
จะจดจำไว้ว่าจะไม่เป็นชาวไล่อีกแล้ว (ไล่ซื้อตามเขา ) ตอนนี้ PPS อยู่ที่ 2.30



3.  โปรแกรมคำนวนเงินในบัญชีธนาคาร กรณีเปิดพอร์ทแบบหัก ATS แต่ตัวโปรแกรมไม่มี T+3 นะครับ กำไร ขาดทุนจากการซื้อขายหุ้นหน้าที่แล้วจะมาโชว์ที่หน้านี้ทั้งหมด


4. กร๊าฟ อันนี้สำคัญมากเพราะเราจะได้รู้ความสามารถในการเทรดแบบเดือนต่อเดือน เปลี่ยบเทียบถึง 20 ปีทุกเดือน  และกร๊าฟเปลียบเทียบเปอร์เซนต์กำไรเทียบกำเปอร์เซนต์ดัชนีย์ตลาดหลักทรัพย์แบบปีต่อปี 20 ปี  กร๊าฟทั้งสองนี้ยังไม่ได้เริ่มใช้  เริ่มใช้ตอนปีหน้าครับ


หากมีข้อติติงประการใดก็โพสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ  แอ๊ดมินไม่ถือ แพราะแอ็ดมินติดดินมากๆครับเป็นคนธรรมดาไม่ได้รวยไม่ได้เก่งกาจอะไร  เงินเดือนไม่ถึงหมื่นบาท  พร้อมรับฟังทุกความเห็นครับ

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทฤษฏี Elliott Wave



ทฤษฎี Elliott Wave

อีเลียตย้อนกลับไปในปี 1920-30s มีอัจฉริยะด้านการบัญชีคนหนึ่งชื่อ
Ralph Nelson Elliott (ราฟ เนลสัน เอลเลียต)
ได้ทำการวิเคราะห์วิจัยตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิด กับข้อมูลบน 75 ปี ของ ตลาดหุ้น เขาพบว่า ตลาดหุ้นนั้น มีพฤติกรรมที่การเคลื่อนไหวของราคาที่ไร้รูปแบบ
ซึ่งปกติไม่ได้เป็นแบบนั้น

เมื่ออายุ 66 ปี เขาได้หลักฐานสุดท้ายที่ทำให้มั่นใจในการค้นพบของเขา เข้าตีพิมพ์ทฤษฎีลงหนังสือ ชื่อ
The Wave Principle.
เขาบอกว่า ตลาดนั้นมีการเทรดเป็นลักษณะวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กัน ซึ่งสาเหตุนั้นมาจาก อารมณ์ของนักลงทุน ที่ส่งผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ กัน เช่น (ข่าวใน CNBC Bloomberg, ESPN) หรือ ข่าวที่มีผลต่อจิตวิทยา ของนักลงทุน เวลานั้น ๆ
อธิบายว่า การสวิงขึ้นลงของทิศทางราคา สาเหตุนั้นเกิดจากพฤติกรรมทางจิตวิทยา ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เสมอ ๆ
เขาเรียกการสวิงขึ้นลงของราคาในลักษณะนี้ว่า คลื่น หรือ Waves
เขาเชื่อว่า ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาที่เกิดซ้ำ ๆ ได้ ก็จะสามารถทำนาย ทิศทางราคาได้ ว่ามันจะไปทางไหน (หรือว่าไม่เคลื่อนไหว) ต่อไป

สิ่งนี้ทำให้ Elliott waves นั้นเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด มันทำให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ราคา ว่าจะไป ทิศทางไหน หรือ กลับตัวที่จุดไหน หรือถ้าจะให้พูดอีกอย่าง

Elliot Wave ทำให้นักเทรดสามารถจับรูปแบบการเกิด Top จุดสูงสุด กับ Bottom จุดต่าสุดได
ดังนั้น ท่ามกลางความวุ่นวายของทิศทางราคา Elliott สามารถค้นพบการจัดเรียงตัวของมัน

เหมือนอัจฉริยะคนอื่น ๆ เขาต้องเป็นเจ้าของการค้นพบนี้
ดังนั้น จึงมีชื่อทฤษฎีของเขาว่า The Elliott Wave Theory.

ก่อนที่เราจะเจาะลึกตัว Elliott waves ต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกก่อนว่า มันคือ Fractals


Fractals

โดยทั่วไปแล้ว Fractal เป็นโครงสร้างแบบหนึ่งที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น ที่ถูกแยกออกมา จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกัน นักคณิตศาสตร์จะเรียกปรากฏการณ์ นี้ว่า "ความเหมือนในตัวมันเอง" หรือ Self similarity คุณไม่ต้องไปหาตัวอย่างของเรื่อง Fractal นี้ที่ไหนไกล เพราะตัวอย่างของมัน เราสามารถหาได้ตามธรรมชาติมากมาย อยู่แล้ว

fractal

เปลือกหอยทะเล ก็เป็นตัวอย่างของ Fractal แบบหนึ่ง เกล็ดหิมะก็เป็น Fractal และรวมทั้งเมฆ และสายฟ้าก็เป็น Fractal ด้วยเช่นกัน

Fractal สาคัญ อย่างไร?
สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งของลักษณะของ Elliot Wave คือมันเป็น Fractal ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับ เปลือกหอยทะเล และเกล็ดหิมะ Elliot Wave จะแบ่งย่อย ๆ ได้เป็นกลุ่มคลื่นเล็ก ๆ ได้อีกมากมาย


รูปแบบคลื่น 5 - 3

Mr. Elliott กล่าวว่า ตลาดและการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาในตลาดนั้น เคลื่อนไหวในรูปแบบที่เขาเรียกว่า 5 -3
รูปแบบคลื่น 5 คลื่นแรก เรียกว่า Impulse waves
รูปแบบคลื่น 3 คลื่น เรียกว่า Corrective waves
เวฟรูปแบบนี้ เวฟที่ 1 3 5 เป็นรูปแบบ Motive หมายถึง จะไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์หลัก ขณะที่เวฟ 2 4 เป็น Corrective

อย่าสับสนกับเวฟ 2 และ 4 มาปนกับรูปแบบ Corrective ABC (อยู่ในเรื่องต่อไป)

รูปแบบ 5 คลื่นแบบ Impulse
impulse หรือ impulse color

กำหนดสีให้ เพื่อมีการนับคลื่นง่ายขึ้น ทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละเวฟ

จะใช้หุ้นเป็นตัวอย่าง เพราะ หุ้นเป็นกรณีศึกษาของ Elliott แต่ไม่สาคัญ เพราะมันใช้ได้ทั้ง ค่าเงิน อนุพันธ์ ทอง สิ่งสำคัญคือ ทฤษฎี Elliot Wave สามารถประยุกต์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราได้


วิเคราะห์ความหมายของแต่ละคลื่น

คลื่นที่ 1

ราคาหุ้นพุ่งขึ้น เป็นเพราะ มีคนกลุ่มเล็ก ๆ ในตลาด (ด้วยหลาย ๆ เหตุผล ทั้งจินตนาการ หรือการคิดแบบมีเหตุผล ของพวกเขา) พวกเขาคิดว่าราคาหุ้นนั้นถูก และเป็นเวลาเหมาะที่จะซื้อ ทำให้ราคาขึ้น


คลื่นที่ 2

จุดนี้ เป็นจุดที่ผู้คนส่วนหนึ่งที่ถือหุ้นมาก่อน แล้วคิดว่าหุ้นได้แพงเกินมูลค่าของมันแล้ว พวกเขาจึงขายทำกำไร ออกมา ทำให้ราคาหุ้นลง อย่างไรก็ตาม ราคาจะไม่ต่ากว่าราคา Low เดิม (ราคาต่ำสุดครั้งก่อนหน้า) ก่อนที่จะมี การเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ต่อไป


คลื่นที่ 3

เป็นคลื่นที่แรงที่สุด ในบรรดาคลื่นเหล่านี้ หุ้นขึ้นมาจาก คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมกันซื้อ ผู้คนสนใจหุ้นตัวนี้มากขึ้น และอยากจะซื้อมัน ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะทะลุราคาสูงสุดของคลื่นที่ 1 ก่อนหน้านี้ไป

คลื่นที่ 4

เทรดเดอร์เริ่มขายทำกำไร เพราะพวกเขาคิดว่าราคาหุ้นแพงไปแล้ว แต่ว่าคลื่นนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงขายมากเท่าไร เพราะยังมีคนเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น และยังคิดว่าหุ้นตัวนี้ยังอยู่ในขาขึ้น และอยากจะซื้อในราคาที่มันปรับฐานลงมา

คลื่นที่ 5

เป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาด หุ้นซึ่งมาจากอารมณ์ของพวกเขาล้วน ๆ เพราะคุณเห็น CEO ของบริษัทออกมาพูด ในหน้าต่าง ๆ ของนิตยสารดัง ๆ ในฐานะบุคคลแห่งปี เทรดเดอร์และนักลงทุนเริ่มหาเหตุผล มาซื้อหุ้นตัวนี้ และ พยายามทำให้คุณตกใจกับราคาที่พุ่งไป ถ้าคุณคิดว่าหุ้นตัวนี้แพงมากแล้ว
ซึ่งเหตุการเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ ราคาหุ้นเริ่มที่จะมีมูลค่าสูงเกินจริง ซึ่งพวกที่เล่น Short ก็จะเริ่มเข้ามา Sell ในตลาด เมื่อหุ้นเริ่มเข้าสู่ภาวะ ABC

คลื่นขยาย Impulse Waves

สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับทฤษฎี Elliot Wave คือ คลื่นแบบ Impulse 3 คลื่น (1 3 5) ซึ่งจะมีคลื่นตัวใดตัวหนึ่ง ยาวกว่าอีกสองคลื่นเสมอ

เริ่มจาก คลื่นที่ 1 แล้วคลื่นที่ 3 จะยาวกว่าคลื่นที่หนึ่ง และคลื่นที่ 5 ตามระดับความยาวของแรงคลื่น

ตามที่ Elliott กล่าวไว้คลื่นที่ 5 จะเป็นคลื่นขยายเข้ามาตอนท้าย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก่อนคลื่นที่ 5 เปลี่ยนไป เพราะว่าทุกคนเริ่มใช้คลื่นที่สาม มาเป็นคลื่นขยายเข้ามา

*คลื่นขยาย หมายถึง ตัวคลื่นที่มีความยาวกว่าคลื่นปกติ หรือได้ถูกขยายออกไป*


รูปแบบ ABC Correction

เทรนด์ของคลื่นทั้ง 5 จะถูกยืนยันจากการเกิดรูปแบบกลับตัว จากคลื่นสามคลื่น ที่ตรงข้ามกับเทรนด์ ตัวอักษรจะถูกใช้แทนการใช้ตัวเลขในการนับเทรนด์
ดูตัวอย่างของการนับคลื่นแบบ Corrective 3-wave pattern

ตลาดในภาวะกระทิง
ABC Correction

ตลาดในภาวะหมี
ABC Correction1


ประเภทรูปแบบ Corrective Wave

ตามที่ Elliott กล่าวไว้ มีรูปแบบ Corrective Wave ABC อยู่ 21 รูปแบบ จากรูปแบบง่าย ๆ ไปจนถึง รูปแบบที่มี ความซับว้อน ไม่จำเป็นต้องจดจำรูปแบบทั้ง 21 ชนิดทั้งหมด เพราะสร้างขึ้นมาจากรูปแบบสามรูปแบบ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

ดูรูปแบบสามรูปแบบ รูปแบบข้างล่าง ใช้กับเทรนด์ขาขึ้น แต่สามารถปรับใช้กับเทรนด์ขาลงได้เช่นเดียวกัน

รูปแบบ Zig-Zag

zigzag
รูปแบบ Zig-zag เป็นรูปแบบกราฟทิศทางราคาที่มีความชันมาก ซึ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเทรนด์ คลื่น B ปกติ จะสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคลื่น A และคลื่น C ซึ่งรูปแบบ zig zag สามารถเกิดสองหรือสามครั้งใน Elliott wave Correction (มี zig zag สองถึงสามอันต่อกัน) และเหมือนคลื่นอื่น ๆ คลื่นแต่ละชนิดใน Zig Zag สามารถแตกย่อย เป็น 5 คลื่นได้อีกเหมือนกัน

รูปแบบราบ

flats
รูปแบบราบ เป็นรูปแบบ Side way corrective wave ความราบของความยาวของคลื่นจะมีเท่า ๆ กัน ซึ่ง คลื่น B เป็นการกลับตัวของคลื่น A และ คลื่น C เป็นรูปแบบการกลับตัวของคลื่อน B อีกที เป็นไปได้ว่า คลื่น B อาจจะเลย จากจุดกำเนิดของคลื่น A ได้บ้างเล็กน้อย




รูปแบบสามเหลี่ยม

triangle
รูปแบบสามเหลี่ยม เป็นรูปแบบที่ราคาเป็นคลื่นเด้งขึ้นลง อยู่ในแนวเส้นรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมจะมี 5 คลื่น ที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยม อาจจะเป็นแบบสามเหลี่ยมหดตัวลง หรือ กว้างขึ้น






คลื่นเล็ก ใน คลื่นใหญ่

คลื่น Elliott เป็น Fractal ซึ่งคลื่นแต่ละคลื่นจะมีคลื่นเล็ก ๆ แทรกอยู่

คลื่นซ้อนคลื่น
คลื่นที่ 1, 3, และ 5 จะมีคลื่นเล็ก ๆ แทรกอยู่ในคลื่นเหล่านี้ และคลื่นที่ 2 และคลื่นที่ 4 ก็มี 3 คลื่นเล็กๆ แทรกอยู่ในนั้น ด้วยเหมือนกัน
ต้องจำไว้เสมอว่า คลื่นแต่ละคลื่นจะประกอบด้วยคลื่นเล็ก ๆ อีก ซึ่งรูปแบบนี้จะมีความคล้ายตัวของมันเอง จนไม่มีที่สิ้นสุด!

ให้เราเข้าใจเรื่องนี้ง่าย สามารถบอกได้ว่า ทฤษฎี Elliott Wave เป็นการจัดลำดับจากคลื่นที่ใหญ่สุด ไปหาคลื่น ที่เล็กที่สุด ประกอบด้วย:

- Grand Supercycle
- Supercycle
- Cycle
- Primary
- Intermediate
- Minor
- Minutte
- Minuette
- Sub-Minuette

Grand Supercycle ได้มาจากคลื่น Supercycle ที่มาจากคลื่นแบบ Cycle ที่มาจากคลื่นแบบ Primary ที่มาจากคลื่นแบบ Intermediate ที่มาจากคลื่นแบบ Minor ที่มาจากคลื่นแบบ Minuette ที่็มาจากคลื่นแบบ Sub-Minuette

ทำให้ทฤษฎีที่ได้อธิบายให้ง่าย ดูว่าเราจะใช้ Elliott Wave ในกราฟจริง ได้อย่างไร

คลื่นอีเลียตซ้อน
อย่างที่เห็น คลื่นไม่ได้มีรูปร่าง แบบที่เราอธิบายไป ในกราฟจริง จะพบว่ามันยากที่จะกำหนดคลื่นด้วย แต่ว่า ยิ่งคุณ ฝึกมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเข้าใจมัน ได้มากขึ้นเท่านั้น

อีกประการ ในที่นี้เราจะให้เคล็ดลับ และเพื่อให้ง่ายในการวิเคราะห์ลักษณะของคลื่น จะทำให้คุณเทรดโดยใช้คลื่น Elliotte ได้ดี มาโต้คลื่นกัน!


กฏสาคัญ 3 ข้อ และแนวการใช้

กฎ 3 ข้อ
คุณคงจะคิดว่า การใช้ Elliot Wave ในการเทรด ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวคลื่นได้ ในการพัฒนาการมองคลื่นของเราว่า ตอนนี้ ตลาดอยู่ในคลื่นที่เท่าไหร่

คุณจะสามารถบอกได้ว่าคุณควรจะเทรดด้านไหน Buy หรือ Sell


มีกฏสำคัญ 3 ข้อ ที่ห้ามแหกกฏ เพื่อการวิเคราะห์คลื่น ดังนั้นก่อนที่คุณจะเข้าเทรดแบบทฤษฎี Elliotte Wave คุณต้องจดบันทึกกฏต่อไปนี้ไว้

การวิเคราะห์คลื่นผิดจะทาให้เงินในบัญชีของเราหายไปอย่างมาก

กฏ 3 ข้อ ของทฤษฎี Elliott Wave Theory

กฏข้อที่ 1 : คลื่นที่ 3 จะไม่มีทางสั้นกว่า คลื่นที่ 1 และ คลื่นที่ 5
กฏข้อที่ 2 : คลื่นที่ 2 จะไม่ลงไปต่ากว่า จุดเริ่มต้น ของคลื่นที่ 1
กฏข้อที่ 3 : คลื่นที่ 4 จะไม่สามารถลงไป จนถึงพื้นที่ของ คลื่นที่ 1 ได้

มีแนวทางที่จะช่วยให้คุณระบุลักษณะของคลื่น ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะไม่เหมือนกับกฏทั้ง 3 ข้อ คือ

แนวทางสามารถยืดหยุ่นได้ ดังนี้ :

- ในทางกลับกัน บางครั้ง คลื่นที่ 5 จะไม่ลงไปต่ากว่าจุดสิ้นสุด ของคลื่นที่ 3 ซึ่งเรียกว่า การแบ่งเป็นส่วน ๆ
- คลื่นที่ 5 จะไม่ทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ ที่ลากเฉียงมาจากจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 3 และจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 5
- คลื่นที่ 3 จะยาว คม และ ขยายออกไป
- คลื่นที่ 2 และ 4 จะหลุดออกจาก แนวเส้น Fibonacci


โต้คลื่น Elliott

โต้คลื่น
สิ่งที่รออยู่ คือ การใช้ทฤษฎีคลื่น Elliott ในการเทรด เราจะมาดูการประยุกต์ใช้ในการหา จุดเข้า จุดหยุดขาดทุน และจุดทำกำไร



เหตุการณ์ที่ 1 ในบางสถานการณ์ การไม่ต้องมีเหตุผลอาจจะดีกว่าก็เป็นได้ :
เช่น คุณต้องการเริ่มนับคลื่น จะเห็นว่าราคาเริ่มจะมีจุดต่ำสุด และเริ่มจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น ใช้ความรู้ของคุณเรื่อง Elliot Wave คุณเริ่มนับตรงนี้ว่า เป็นคลื่นที่ 1 และจุดแนวรับเป็นคลื่นที่สอง

จุดเข้าออก

ในการหาจุดเข้าที่ดี ต้องกลับไปดูกฏทั้ง 3 ข้อ และ แนวทางในการใช้ Elliott Wave มาประยุกต์ใช้ สิ่งที่จะต้องเจอคือ:
- กฏข้อที่ 2 คลื่นที่ 2 จะไม่ลงไปต่ากว่า จุดเริ่มต้น ของคลื่นที่ 1
- คลื่นที่ 2 และ คลื่นที่ 4 จะเคลื่อนไหวออกจากแนวเส้น Fibonacci

ดังนั้น เราควรใช้ทักษะของ Elliot Wave ในการเทรด ถ้าคุณลองใส่ Fibonnacci ลงไปในกราฟของคุณ ถ้าราคา อยู่ที่แนว Fibonnacci และราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ระหว่างเส้น Fibonacci 50% ซึ่งหมายความว่า นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ของคลื่นที่ 3 เป็นสัญญาณซื้อที่แรงมาก สัญญาณหนึ่ง

จุดเข้าออก2

ตั้งแต่คุณได้เรียนรู้อะไรไปเยอะ จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ คุณจะต้องใส่ จุดหยุดขาดทุน เข้าไปด้วย ตามกฏ ข้อที่ 2 ที่บอกว่า คลื่นที่ 2 จะไม่ไปต่ำกว่า จุดเริ่มต้นของคลื่นลูกที่ 1 ดังนั้นคุณอาจจะตั้ง จุดหยุดขาดทุน (Stop loss) ไว้ให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดครั้งก่อนหน้า หรือ จุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 1 อยู่นิดหน่อย ถ้าราคาลงไปเยอะกว่า 100 % ของคลื่นลูกที่ 1 นั่นหมายความว่า คุณนับคลื่นผิด มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ ...

จุดออกเข้า

การวิเคราะห์ Elliott Wave ของคุณได้ผลเป็นอย่างดี และสามารถเข้าเทรนด์ใหญ่ ๆ ได้ ไม่ต้องห่วง เพราะเรา มีวิธีทำกำไร ที่คุณสามารถทำเงินได้อีกครั้ง

เหตุการณ์ที่ 2 ตอนนี้ จะให้คุณใช้ความรู้ที่คุณมี ในการวิเคราะห์ Elliot Wave แบบ corrective waves ในการหาจุดเข้า-ออก

เข้าออก

คุณต้องเริ่มนับคลื่นตอนขาลง และสังเกตุว่า รูปแบบ ABC corrective กำลังเคลื่อนไหวเป็น Side way ซึ่งนี่เป็น รูปแบบราบ (Flat formation) หมายความว่า ราคาพึ่งจะเริ่มเป็นตัว Elliott Wave อีกครั้งเมือ ตัวคลื่น C จบลง

เข้าออก4

เชื่อในทักษะ ให้คุณส่งออร์เดอร์ Sell และจะได้ขี่เทรนด์ไปด้วยกัน ส่งออร์เดอร์หยุดขาดทุน ให้เหนือกว่า จุดเริ่มต้น ของคลื่นที่ 4 นิดหน่อย เผื่อว่าคุณจะนับคลื่นผิด

เข้าออก5

เพราะเราชอบตอนจบแบบ แฮปปี้ เอนดิ้ง การเทรดของคุณประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และทำกำไรให้คุณได้หลายพันจุด ซึ่งเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก
คุณยังได้บทเรียนตอนนี้อีกว่า อย่าไปเล่นการพนัน แล้วใช้กำไรที่ได้ เพิ่มทุนเข้าไปให้บัญชีจะดีกว่า

จบ Elliott Waves


บทสรุปของ : ทฤษฏี คลื่น Elliott

- Elliott Waves เป็น fractals คลื่นแต่ละคลื่นสามารถแยกเป็นคลื่นย่อย ๆ ได้ ซึ่งเมื่อแบ่งออกมาแล้ว จะมีลักษณะ ความคล้ายกันของตัวมันเองอยู่ทุกคลื่น นักคณิตศาสตร์มักจะเรียกปรากฏการนี้ว่า ความคล้ายตัวของมันเอง หรือ "self-similarity"
- ตลาดที่เกิดเทรนด์ จะเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบ คลื่น 5 - 3
- คลื่น 5 คลื่นแรก เรียกว่า Impulse wave.
- คลื่นใดคลื่นหนึ่ง ใน 3 คลื่นแบบ impulse (1, 3, หรือ 5) จะเป็นคลื่นขยาย ซึ่งปกติจะเป็นคลื่นที่ 3
- คลื่น 3 คลื่นหลัง เรียกว่า คลื่น corrective จะใช้ตัวอักษรแทนการเรียกเป็นเลข
- คลื่นที่ 1, 3 และ 5, จะมีคลื่นเล็ก ๆ แบบ impulse อยู่ในนั้น 5 คลื่น ขณะที่คลื่น 2 – 4 จะมีคลื่นเล็ก ๆ แบบ corrective อยู่ 3 คลื่นแทรกอยู่ในนั้น
- มีคลื่นแบบ corrective อยุ่ 21 ชนิด แต่ว่ามันมีพื้นฐานมาจากพื้นฐานของ 3 ชนิด ง่ายที่จะทำความเข้าใจ
- รูปแบบพื้นฐานของ Corrective เหล่านั้นคือ ซิกแซก (zig-zags), แบบราบ (flats), และ แบบสามเหลี่ยม (triangles)
- มีกฏสามข้อในการระบุคลื่น:
-- กฏข้อที่ 1 คลื่นที่ 3 จะไม่สั้นกว่า คลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 5
-- กฏข้อที่ 2 คลื่นที่ 2 จะไม่ลงไปต่ำกว่าจุดเริ่มเกิด คลื่นที่ 1
-- กฏข้อที่ 3 คลื่นที่ 4 จะไม่ลงไปต่ำจนถึงพื้นที่ของ คลื่นที่ 1
-- ถ้าคุณมองดูให้ดี ๆ ตลาดนั้นเคลื่อนไหวเป็นแบบคลื่นจริง ๆ
-- เพราะว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวง่าย ๆ ตามที่เราได้อธิบาย แต่ว่ามันจะใช้เวลานานมากในการวิเคราะห์คลื่น ก่อนที่คุณจะเริ่มรู้สึกว่า คุณจะหาคลื่น Elliott ได้ง่าย ขอให้คุณขยันเข้าไว้และอย่ายอมแพ้!

ELLIOT WAVE BASIC

ทฤษฏี Elliott Wave  สร้างขึ้นโดย Ralph Nelson Elliott ซึ่งเขาได้พัฒนามาจาก Down Theory โดยเนื้อหาบทสรุปของทฤษฎีนี้คือ Pattern ของราคาหุ้นมันจะมีพฤติกรรมเป็นลักษณะลูกคลื่น ซึ่งสามารถแจงรายละเอียดในหลักการได้ดังนี้
 
ถ้ามีแรงกระทำย่อมมีแรงโต้ตอบ ซึ่งอนุมานในการเล่นหุ้นคือ เมื่อหุ้นมีขึ้น มันก็ต้องมีลง และเมื่อมันลงถึงจุดนิ่งแล้ว มันก็พร้อมที่จะขึ้นในรอบต่อไป ซึ่งภาษานักวิเคราะห์หุ้นทั้งหลายเขาเรียกว่าหุ้นรีบาวน์ ( rebound )  และหุ้นปรับฐาน ( retrace )
 
Elliott Wave ประกอบด้วยลูกคลื่นในขาขึ้น 5 ลูก ( 1-2-3-4-5)  และลูกคลื่นในขาลง 3 ลูก (a-b-c) ในช่วงขาขึ้นเราเรียกว่า Impulse ส่วนขาลงเราเรียกว่า Correction
 
ในหนึ่งรอบหรือ cycles ของ Elliott Wave นั้นจะเป็น series ของ impulse และ correction
 
.....จากนิยามข้างต้นสามารถแสดงด้วยกราฟดังข้างล่าง และแนะนำว่าคุณต้องจำ pattern นี้เอาไว้ให้แม่นยำ wave 1,2,3,4,5,a,b,c
จากกราฟจะเห็นว่าจุดสูงสุดของรอบจะอยู่ที่คลื่นลูกที่ 5 ส่วนจุดเริ่มต้นคือคลื่นลูกที่ 1 ในช่วงที่หุ้นเป็นขาขึ้น การขึ้นยังไม่แรงเท่าที่ควร เพราะนักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นต่างคอยดูเชิงซึ่งกันและกัน ราคาหุ้นก็จะไต่ขึ้นมาที่คลื่นลูกที่ 1 หลังจากนั้น ก็จะมีนักเล่นหุ้นบางกลุ่มที่คอยจังหวะขายหุ้โดยที่หวังกำไรไม่มากนัก หรือ อย่างน้อยก็ขาดทุนไม่มาก ทำให้หุ้นปรับฐาน( retrace ) ลงมาเล็กน้อยที่คลื่นลูกที่ 2
หลังจากราคาหุ้นได้ปรับฐานมาที่คลื่นลูกที่ 2 แล้ว ในช่วงนี้เอง volume การซื้อขายเริ่มมากขึ้น ทำให้นักเล่นหุ้นอื่นๆมองเห็นแนวโน้มทิศทางของหุ้นตัวนี้ จึงเริ่มเข้าซื้อหุ้นด้วย volume ที่มาก ทำให้ราคาหุ้นปรับตัว ( rebound ) สูงขึ้นมาก โดยทฤษฏีแล้ว คลื่นลูกที่ 3 จะเป็นคลื่นลูกที่สูงที่สุด
ราคาหุ้นปรับตัวมาที่คลื่นลูกที่ 3 ทำให้นักเล่นหุ้นมีกำไรเป็นกอบเป็นกำ จึงเริ่มทะยอยขายหุ้นออกมา ราคาหุ้นก็เริ่ม retrace มาที่คลื่นลูกที่ 4 การปรับฐานของราคาหุ้นมาที่คลื่นลูกที่ 4 นี้ ดูเหมือนว่ามันน่าจะหยุดขึ้นต่อไป แต่ทั้งนี้ยังมีนักเล่นหุ้นบางกลุ่มที่ตกขบวนรถไฟ และยังมีความเชื่อว่าหุ้นตัวนี้สามารถวิ่งต่อได้ จึงเข้าไล่ซื้ออีกรอบหนึ่ง  ทำให้หุ้นสามารถวิ่งต่อไปได้จนถึงคลื่นลูกที่ 5 แต่โดยพฤติกรรมแล้ว คลื่นลูกที่ 5 จะมีขนาดสั้นกว่าลูกที่ 3 เนื่องจากความกล้าๆกลัวๆของนักเล่นหุ้นทำให้ตัดขาย หรือทำกำไรเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว
.เมื่อราคาหุ้นปรับตัวมาที่จุดสูงสุดคือคลื่นลูกที่ 5 แล้ว และมีการขายทำกำไรกันออกมา ทำให้ราคาหุ้นปรับฐานลงมาที่คลื่น a, การขายรอบนี้นักเล่นหุ้นจะประสานเสียงหรือร่วมมือร่วมใจกันขายหุ้นออกมาปริมาณมาก หรือบางครั้งเกิด panic เล็กๆ เมื่อหุ้นปรับฐานมาที่คลื่น a นักเล่นหุ้นบางคนจะมองว่าราคาหุ้นมันถูกลงจึงเข้าซื้อทำให้ราคาหุ้น rebound เล็กน้อยไปที่คลื่นลูกที่ b แต่การขึ้นครั้งนี้มันขึ้นไม่แรง เพราะมันยังไม่สามารถเอาชนะใจคนอื่นๆได้ พอขึ้นไม่แรงก็ขายดีกว่า ทำให้มีการขายหุ้นกันออกมาทำให้ราคาหุ้นปรับฐานลงที่คลื่น c
หลังจากจบคลื่น c แล้วก็ถือว่ามันครบรอบหรือ cycle ของหุ้นอย่างสมบูรณ์ ผมขอทวนนะครับ คลื่น Elliott Wave ประกอบด้วยหุ้นขาขึ้น ( impulse) คลื่นลูกที่ 1,2,3,4,5 ส่วนหุ้นขาลง ( correction ) มีคลื่นลูก a,b,c
 การเข้าใจพฤติกรรมของหุ้นโดยอาศัยหลัก Elliott Wave จะทำให้เรารู้สถานะและแนวโน้มของมัน ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการ trade
จากที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียง Basic Concept เท่านั้น แต่มันยังมีความซับซ้อนมากกว่านี้ โดยที่หุ้นขาขึ้นลูกที่ 1,2,3,4,5 สามารถรวบเป็นคลื่นลูกที่ 1 และหุ้นขาลง a,b,c สามารถรวบเป็นคลื่นลูกที่ 2 ได้ เช่นกราฟด้านล่าง
การที่หุ้นมัน rebound หรือ retrace นั้น ถามว่ามันจะขึ้นไปถึงไหน และ มันจะลงมาถึงไหน ตรงจุดนี้ก็มีทฤษฎีที่อธิบายได้เช่นกันนั่นคือ Fibonacci Numbers ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถเขียนเป็นหนังสือหรือคู่มือเป็นเล่มหนาประมาณ 1 นิ้วได้ ซึ่งผมไม่สามารถนำมาอธิบายในที่นี้ได้ แต่ก็ขอนำเอาผลของมันมาใช้เลยดีกว่าครับ 
Fibonacci Numbers เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติ เป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่ามหัศจรรย์เลยทีเดียว ตัวเลขที่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยมีดังนี้
 
แบบทศนิยม
แบบเปอร์เซ็นต์
0.23623.60 %
0.38238.20 %
0.50050.00 %
0.61861.80 %
0.76476.40 %
1.000100.00 %
1.382138.20 %
1.618161.80 %
2.618261.80 %
4.236423.60 %
......

.
หลายคนคงพอจะคุ้นกับตัวเลขพวกนี้บ้างนะครับ อย่างน้อยนักวิเคราะห์หุ้นหลายสังกัดก็นิยม หรือพูดถึงกันมากเช่น หุ้นกำลังปรับฐานลงมาในระดับ 38.20% ซึ่งก็คือแนวรับที่นักวิเคราะห์จะทำนายได้ว่าราคาหุ้นมันมีแนวรับที่ระดับราคาเท่าไหร่ ซึ่งอันที่จริงนักวิเคราะห์ก็ไม่ใช่หมอดู หรือนักคำนวนที่เก่งกาจเท่าไหร่ (ต้องขอโทษที่กล่าวเช่นนี้ ) เพราะเราสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์หุ้นมาใช้หาจุดแนวรับ แนวต้านโดยใช้ tool ได้มากมาย รวมทั้ง Fibonacci Numbers ที่กล่าวไว้เช่นกัน โปรแกรมที่นิยมสุดๆก็คือ Meta Stock ซึ่งปัจจุบันล่าสุดได้พัฒนาไปถึง Version 8.00 แล้ว ราคาก็ประมาณหมื่นกว่าบาท  แต่คิดว่ามันมีประโยชน์ก็เลยแนะนำกัน
เราลองมาดูตัวอย่าง Fibonacci Numbers ที่ใช้ใน Meta Stock กันดูบ้าง
จากกราฟราคาหุ้นข้างต้น เป็นตัวอย่างจริงของหุ้น BBL เมื่อราคาหุ้นมันขึ้นจากจุดที่ 1 ไปจุดที่ 2 และมันก็ปรับฐาน retrace ลงมา ทีนี้หากเราไม่มีวิชาติดตัวถามว่าราคาหุ้นมันควรจะลงมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะคาดคะเนได้ แต่หากเรามีวิชาติดตัว คุณคงบอกได้นะครับว่าแนวรับมันควรจะอยู่ที่ไหน
ถ้าเราใช้ Meta Stock เราก็จะได้แนวรับหลายระดับได้แก่ แนวรับที่ 23.6% ,  38.2%,  50.0%,  61.80% ในที่นี้แนวรับมันหยุดที่ 50% ที่ราคาใกล้ๆ 48 และหลังจากนั้นมันก็ rebound ขึ้นต่อไป โดยที่ตัวเลขแนวรับที่เกิดขึ้น Meta Stock จัดการให้ทั้งหมด
.แน่นอนครับเราคงไม่ได้ใช้เจ้า Fibonacci Numbers เพียงอย่างเดียวมาวิเคราะห์หุ้น ถ้าจะให้ดีเราควรนำเอา indicators ตัวอื่นๆมาวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน ซึ่ง indicators พวกนี้ศึกษาได้จากหนังสือที่เกี่ยวกับ technicalanalysis ได้หลายเล่มในท้องตลาด
ตัวอย่างข้างล่างเป็นการนำเอา indicator เช่น MACD ( Oscillator ) มาประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อหาว่าคลื่นของ ELLIOTT มันวิ่งไปถึงคลื่นลูกที่ 5 หรือยัง ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่าเส้นสีแดงที่ลากเชื่อมระหว่างจุด 3 และ 5 มีทิศทางขึ้น ในขณะที่เส้นแดงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดยอดของ MACD มีทิศทางลง ลักษณะนี้เรียกว่าเกิด divergence คือมันมีทิศทางสวนทางกัน เช่นนี้ก็จะสามารถ forecast ได้ว่ากราฟหุ้นได้มาถึงจุดสูงสุดคลื่นลูกที่ 5 แล้ว




ช่วงขาขึ้นประกอบด้วยคลื่น 1,2,3,4,5 สังเกตว่าคลื่นลูกที่ 2,4 เป็นคลื่นช่วงปรับฐานย่อย ส่วนคลื่น 1,3,5 เป็นคลื่น rebound แต่ถ้ามองเป็น Channel แล้ว ภาพรวมมันเป็น Uptrend

ลักษณะของคลื่นลูกที่ 2 จะปรับฐานโดยจะไม่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ คลื่นลูกที่ 1
การปรับฐานคลื่นลูกที่ 2 นั้นเกิดจากขายเพื่อหนีต้นทุน เนื่องจากก่อนการเกิดคลื่นลูกที่ 1 มันผ่าน downtrend มาก่อน ทำให้พอหุ้นมีการ rebound ขึ้นมาที่ลูกคลื่นที่ 1 ได้ นักเล่นหุ้นบางกลุ่มก็ยอมขายขาดทุนออกมา ทำให้ราคาหุ้นตก และปรับฐานเป็นคลื่นลูกที่ 2



การ form ตัวคลื่นลูกที่ 3 นั้นจะสังเกตุได้จากยอดของคลื่นลูกที่ 1จะเป็นแนวต้านที่สำคัญ หากมันไม่สามารถทะลุผ่านจุดนี้ไปได้ นั่นแสดงว่าคลื่นลูกที่ 3 นั้นมันมีปัญหา หรือผิดพลาด แต่ถ้าลูกคลื่น สามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ ไปได้แสดงว่าการ form ตัวเป็นคลื่นลูกที่ 3 น่าจะสมบูรณ์



ส่วนมากแล้วคลื่นลูกที่ 3 จะเป็นคลื่นที่แรงที่สุด ดังนั้นหากราคาหุ้นมันทะลุยอดของคลื่นลูกที่ 1 พร้อมทั้งเกิด Gap กระโดดอยู่เหนือยอดคลื่นลูกที่ 1 ได้ ย่อมแสดงถึงทิศทางของหุ้นกำลังเข้าสู่ Bullish state อย่างคึกคัก


สาเหตุที่คลื่นลูกที่ 3 เป็นคลื่นลูกที่ร้อนแรงที่สุดนั้น ก็เพราะว่านักเล่นหุ้นต่างก็มองเห็นทิศทาง ของมันอีกทั้งยังเกิด gap ของราคาหุ้นด้วย ทำให้นักเล่นหุ้นที่พลาดโอกาสซื้อ ณ จุดต่ำสุดนั้น ต้องรีบกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องตกขบวน

เมื่อคลื่นลูกที่ 3 ได้ไต่ระดับขึ้นมามากแล้ว นักเล่นหุ้นกลุ่มแรกที่ซื้อหุ้นไว้ ณ ระดับราคาช่วงต่ำสุด ก็เริ่มทะยอยขายทำกำไรออกมา ทำให้ราคาหุ้นมีการปรับฐานเกิดคลื่อนลูกที่ 4
ส่วนนักเล่นหุ้นกลุ่มที่ไม่ได้ซื้อหุ้น ณ ระดับราคาต่ำสุดยังไม่ได้ขายหุ้นออกมาก อีกทั้งยังมีการซื้อเฉลี่ยต้นทุนด้วย และเชื่อว่าโอกาสที่หุ้นจะขึ้นยังมีอยู่ จึงเข้าซื้อ ทำให้ราคา rebound ขึ้นไปเป็นคลื่นลูกที่ 5 แต่การ form ตัวเป็นคลื่นลูกที่ 5 จะไม่คึกคักเท่ากับคลื่นลูกที่ 3 แล้วจุด peak ของ uptrend ก็มาหยุด ณ คลื่นที่ 5
ช่วงขาลง downtrend เป็นช่วงที่คาดคะเนได้ยากพอสมควร นักเล่นหุ้นบางคนสามารถทำกำไรจาก price gainging ได้ในช่วงหุ้นขาขึ้น แต่ก็ต้องขาดทุนในช่วงหุ้นขาลง เพราะการพยากรณ์ หรือ คาดคะเนหุ้นขาลงมันจะยุ่งยากและซับซ้อนกว่าช่วงขาขึ้น
หุ้นขาลงประกอบด้วยคลื่นลูกที่ A,B,C ซึ่งการปรับทิศทางลง แบ่งเป็น
  • Simple Correction
  • Complex Correction
Simple Correction หรือเรียกว่า zig-zag ก็ได้ โดยการปรับทิศทางลงของหุ้นประกอบด้วยคลื่นลูกที่ A,B,C ทั้งนี้คลื่นลูก B จะ retrace ไม่เกิน 75% ของคลื่น A.และคลื่น C จะมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับคลื่น A

WAVE-B 
ปกติจะมีขนาดของคลื่นเป็น 50% ของคลื่น A และไม่ควรเกิน 75% ของคลื่น A 

WAVE-C
เป็นไปได้ตามกรณี
 = 1.00 เท่าของ คลื่น A.
 = 1.62 เท่าของ คลื่น A.
 = 2.62 เท่าของ คลื่น A.

 นี่คือรูปแบบตัวอย่างของ ZIG-ZAG Correction

Complex Correction
มีด้วยกัน 3 รูปแบบ
  • FLAT
  • IRREGULAR
  • TRIANGLE
Flat Correction
ลักษณะนี้จะมีรูปแบบเหมือน sideway ออกไปด้านข้าง โดยคลื่นลูก A,B,C จะอยู่ในแนวราบออกด้านข้าง
  
Irregular 
 
รูปแบบนี้คลื่น B จะ retrace เกินขนาดของคลื่น A
Triangle Correction :
 
 รูปแบบของ Triangle Corrections จะformตัวขึ้นเป็นรูป 3 เหลี่ยม โดยลากเส้นเชื่อมแนวต้าน และลากเส้นเชื่อมแนวรับ เส้นทั้งสองจะ form ตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ภายในมีคลื่น a,b,c,d,e 
ถ้าหุ้นอยู่ในช่วง uptrend มันก็จะทะลุผ่านแนวต้านสามเหลี่ยมและก็วิ่งขึ้นต่อไป
 
ถ้าหุ้นอยู่ในช่วง down trend มันก็จะทะลุผ่านแนวรับสามเหลี่ยมและก็ล่วงลง

การนำ Elliott Wave มาวิเคราะห์หุ้นนั้นนับว่ามันมีประโยชน์มากทีเดียว แต่เชื่อหรือไม่ครับว่า คนสิบคนกำหนดหรือสร้าง Elliott Wave ไม่เหมือนกันคือ บางคนระบุราคาหุ้นตอนนั้นเป็นคลื่นลูกที่ 3 แต่บางคนก็ระบุเป็นคลื่นลูกที่ 5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และเครื่องมือที่นำมาประกอบการวิเคราะห์
กราฟที่ระบุจุด Buy-Sell ที่ RicherStock  นำเสนอนั้น ได้ผ่านขบวนการใช้ Elliott Wave Analysis แล้ว และนำเอาผลมา plot ลงในกราฟเพื่อบอกจุด turning point ซึ่งนั่นก็คือจุดต่างๆของคลื่น Elliott นั่นเอง ดังนั้นคุณสามารถนำเอาจุด Buy-Sell ไปใช้ประโยชน์ในการ trade ได้โดยขอให้ดูวิธีการใช้ใน Profit Making Manual
สิ่งสำคัญที่ขอเน้นนะครับคือ ไม่ว่าเราจะมีเครื่องมือที่ดีเลิศอะไรก็ตาม แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือ DISICIPLINE อย่าลืมนะครับ discipline ต้องยึดมั่นให้ดีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ